Modèle logit et probit

Résumé des Selectionaffichages avant, arrière et STEPwise si vous spécifiez SELECTION = FORWARD, arriéré ou STEPWISE dans l`instruction MODEL. Le Khi-carré de score est utilisé pour déterminer l`entrée; Voir la section test des effets individuels non dans le modèle pour plus de détails. Le Khi-carré de Wald est utilisé pour déterminer l`enlèvement; consultez la section test des hypothèses linéaires sur les coefficients de régression pour plus de détails. La régression logistique a été développée par le statisticien David Cox en 1958. 1 [2] le modèle de régression logistique binaire a des extensions à plus de deux niveaux de la variable dépendante: les sorties catégorielles avec plus de deux valeurs sont modélisées par la régression logistique multinomiale, et si les catégories multiples sont ordonnées, par ordinale régression logistique, par exemple le modèle logistique ordinale de cotes proportionnelles. [1] le modèle lui-même modélise simplement la probabilité de sortie en termes d`entrée, et n`effectue pas de classification statistique (ce n`est pas un classifieur), bien qu`il puisse être utilisé pour faire un classifieur, par exemple en choisissant une valeur de coupure et en classant les entrées avec probabilité supérieure à la coupure comme une classe, en dessous de la coupure comme l`autre; C`est une façon courante de faire un classifieur binaire. Les coefficients ne sont généralement pas calculés par une expression de forme fermée, contrairement aux moindres carrés linéaires; Voir § raccord modèle. Calcule différents critères d`ajustement basés sur un modèle avec des intercepte seulement et un modèle avec des intercepte et des variables explicatives. Si vous spécifiez l`option NOINT dans l`instruction MODEL, ces statistiques sont calculées sans tenir compte des paramètres d`interception. Reportez-vous à la section informations sur le raccord modèle pour plus de détails. Analyse des effets éligibles à EntryDisplays si vous spécifiez l`option DETAILS et l`option SELECTION = FORWARD ou STEPWISE dans l`instruction MODEL.

Les petites valeurs de p rejettent. Le Khi-carré de score est utilisé pour déterminer l`entrée; Voir la section test des effets individuels non dans le modèle pour plus de détails. Le post précédent: mai 2015 Webinar membre: transformations et effets non linéaires dans les modèles linéaires teste l`effet articulaire des variables explicatives incluses dans le modèle. Les petites valeurs de p rejettent l`hypothèse nulle selon laquelle tous les paramètres de pente sont égaux à zéro. Voir les sections informations sur le raccord du modèle, le Khi-carré résiduel et tester les hypothèses linéaires sur les coefficients de régression pour plus de détails.